Description
Rattaché (e) à la Direction Gestion Globale des Risques, votre principale mission est de développer et implémenter des modèles mathématiques pour valoriser les instruments financiers, calculer et minimiser les risques liés aux mouvements des marchés financiers.
Principales activités du poste
Dans ce sens, vous serez chargé(e) de :
- Analyser les tendances du marché ;
- Concevoir, maintenir et modifier les modèles quantitatifs ;
- Développer des outils analytiques pour assister les gestionnaires de risques ;
- Développer et tester de nouveaux modèles et programmes analytiques suite à la modification de la réglementation.
Profil recherché :
Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieurs avec une spécialisation en Finances, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire.
Compétences requises pour le poste :
Connaitre :
- Mathématiques financières poussées ;
- Marché financier ;
- Modélisation informatique ;
- Analyse financière micro & macro-économique ;
- Réglementation bancaire ;
Être capable de :
- Appliquer des modèles mathématiques complexes pour valoriser et gérer les risques des instruments financiers et portefeuilles d’actifs ;
- Proposer des recommandations pour prévenir ou gérer les risques ;
- Préparer des reportings à l’intention de la Direction Générale ;
- Animer des comités pour sensibiliser les interlocuteurs internes.
Type de contrat :
CDI